15只量化股票基金4500点以来收益率超30%

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2015-6-8 13:21:02

根据WIND资讯数据整理显示，自4月27日上证综指超过4500点以来，截至6月7日，在全部可比27只主动管理偏股型量化基金中，有15只收益率超过30%。

具体来看，这15只量化基金分别是上投摩根阿尔法、长盛量化红利策略、大摩多因子策略、长信量化先锋、南方策略优化、长信量化中小盘、诺安多策略、工银瑞信量化策略、嘉实量化阿尔法、华商动态阿尔法、华润元大医疗保健量化、申万菱信量化小盘、华泰柏瑞量化先行、景顺长城量化精选和汇添富成长多因子量化策略。4500点以来，截至6月7日，15只基金收益率分别为53.32%、44.72%、44.20%、40.19%、38.29%、38.12%、38.00%、37.88%、36.29%、35.51%、34.71%、33.14%、32.50%、32.28%和31.24%。在这15只量化基金中，有8只今年以来的收益率均超过100%。

对于量化投资中存在的独特因子，业内分析人士对记者表示，在量化投资中，最重要的2个因子，一是下跌的保护机制，另一个是上涨的弹性机制。在上证综指下跌时，量化基金下跌幅度不能比指数、基准跌的多。在量化投资中，比较难实现的便是在下跌的保护机制和上涨的弹性机制中寻找一个均衡点。

根据WIND资讯统计发现，在5月28日，上证综指下跌6.5%的情况下，上述26只主动管理偏股型量化基金平均下跌4.89%，5月5日，上证综指下跌4.06%，量化基金平均跌幅为2.68%，5月15日，上证综指下跌1.59%，26只量化基金平均跌幅为0.50%，在上证综指出现下跌时，上述26只量化基金的平均跌幅均小于上证综指跌幅;而在6月1日，上证综指上涨4.71%，26只量化基金平均涨幅为4.39%，6月5日，上证综指上涨1.54%，26只量化基金平均涨幅为1.04%。

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