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商品波动率反弹可期 CTA基金或迎逆袭机会

国内大宗市场持续了近一年的宽幅震荡,商品指数的波动率震荡下行,管理期货策略(CTA)的业绩表现整体欠佳。但业内人士认为,CTA策略或将在今年重振雄风。

国内大宗市场持续了近一年的宽幅震荡,商品指数的波动率震荡下行,管理期货策略(CTA)的业绩表现整体欠佳。但业内人士认为,CTA策略或将在今年重振雄风。目前商品波动率处于历史低位,结合股市调整带来资金外溢、原油期货放开等因素,2018年商品波动率将放大,意味着CTA策略基金存在更多的盈利空间。

商品波动率反弹可期

国内大宗市场持续了近一年的宽幅震荡,2017年商品指数实现了小幅上涨,而商品指数的波动率则震荡下行。淘利资产量化趋势部投资总监杜旭表示,市场总是在经历由高波动到低波动、又由低波动到高波动的循环。目前大宗商品价格处于阶段性高点,而波动率相对而言处于低位,有理由期待2018年商品波动率的放大。

念空科技董事长、首席投资官王啸认为,2018年上半年会有一波确定性的商品趋势行情。首先,股票市场进入调整期,带来资金外溢,存量流转进入商品市场;其次,全球通胀再起,看好大类资产的价格;最后是商品市场连续几个月的低波动运行,而长时间的低波动使得反弹的可能性增大。

思勰合伙人吴家麒也表示,在年初股市大跌出现调整后,投资者风险偏好又产生一定的变化,与其他策略相关性较低的CTA策略又重新受到重视。

与此同时,原油期货将在2018年上市,被视为大宗商品的重要利好。王啸称,原油期货作为龙头品种,自然会吸引一些市场参与者,更多资金进入期货市场也会引起市场波动率的扩大。

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私募基金 基金 编辑:随想

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