由于股票市场中性策略的效果主要取决于基金经理创造α的能力。市场中性策略基金若想获得超额收益,基基金经理筛选超越基准指数的股票多头组合、构建空头组合方向的能力非常重要。
由于股票市场中性策略的效果主要取决于基金经理创造α的能力。市场中性策略基金若想获得超额收益,基基金经理筛选超越基准指数的股票多头组合、构建空头组合方向的能力非常重要。加上目前做空工具的丰富,对于一些较为优异市场中性私募来说有机会真正做到对冲市场风险,收获较为稳健的业绩收益。
以业绩表现一直较为优异的盈峰资本为例,旗下产品不仅在去年12月的“黑天鹅”市场中表现出了较好的抗跌性,也很好的把握住了年初至今的市场黄金机会,盈峰梧桐量化对冲基金今年以来收益达29.36%。根据基金的调研,其基金经理张志峰具有多年华尔街量化投资经验。投资策略方面,主要是通过多因子选股、统计套利、交易行为分析等量化模型选股,注重对模型中的组合进行调仓以及对模型的优化,调整个股权重或是换股,来提高对市场的适应性。在构建稳定超越基准指数的股票多头组合的同时,卖空同等市值的股指期货或个股建立空头,以对冲系统性风险,获取长期稳定的阿尔法收益。
综合来说,当市场处于上涨行情中,市场中性策略表现通常不及传统的股票做多策略,但当市场出现震荡、下行或者是风险较大时,通常会有不错的表现。所以,对投资者来说,目前牛市已走到半山腰,回调风险较大时选择一些优质市场中性策略产品以对冲牛市见顶风险是个不错的选择。
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