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对冲基金大举沽空港元 香港联系汇率制度被指过时

4月16日,香港金管局再度买入35.87亿港元干预汇市,但国际对冲基金并没有停止沽空港元的步伐。对冲基金此举目的,并非为了持续沽空港元获利,而是将港元汇率维持在7.85附近,等待期权到期获取更高的对赌回报。

4月16日,香港金管局再度买入35.87亿港元干预汇市,但国际对冲基金并没有停止沽空港元的步伐。

截至16日20时,美元兑港元汇率徘徊在7.8499附近,离弱方兑换保证价格7.85仅一步之遥。盘中多个交易时段港元汇率一度跌破7.85,短暂触及日内高点7.8504。

“16日当天1个月期美元LIBOR与同期港元HIBOR的利差维持在近期高点104个基点附近,因此对冲基金敢于无视压力,继续沽空港元。”一家香港银行外汇交易员向21世纪经济报道记者直言。

他指出,对冲基金此举目的,并非为了持续沽空港元获利,而是将港元汇率维持在7.85附近,等待期权到期获取更高的对赌回报。

去年底,美联储加息令美元和港元利差扩大,外汇市场围绕港元汇率波动的对赌交易悄然升温。对冲基金通过投行发行了多款挂钩港元汇率下跌的期权衍生品,若港元汇率在3个月后跌至7.8450-7.8500区间,对冲基金有权利按照数倍杠杆投资额,高价出售美元头寸获取超额回报,反之对冲基金则向交易对手支付不菲的费用作为风险补偿。

“如今眼看这些期权即将到期,对冲基金不愿看到由于香港金管局干预汇市导致港元大幅反弹,令此前的对赌交易由盈转亏。”上述香港银行外汇交易员直言。

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