量化基金和“人工基本面选股”的正面PK

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2016-3-16 9:47:23

人机围棋大战，机器人完胜，一时引起全世界的“哗然”。这投射到公募基金界，则衍生出关于以人工智能为方式、量化选股为主策略的基金，和“人工基本面选股”基金间的正面PK。

金投基金网（http://fund.cngold.org/）3月16日讯，人机围棋大战，机器人完胜，一时引起全世界的“哗然”。这投射到公募基金界，则衍生出关于以人工智能为方式、量化选股为主策略的基金，和“人工基本面选股”基金间的正面PK。

对此泰达宏利基金认为，量化选股基金作为一种利用数量化方法选择股票组合、以计算机程序发出交易指令的基金品种，有效规避了基金经理在市场波动下做出的非理性选择，可以说在回避非系统性风险、斩获确定性收益上更为稳妥。

据了解，目前市场上有34只量化基金，截止最新跌幅超过20%的基金有10只，占比29.4%，没有跌幅超过创业板指数的基金，收益为正的比例为8.82%。与今年以来“人工基本面选股”作用范围宽泛的1434只混合基金表现对比看，跌幅超过20%的比例为39.26%，跌幅超过创业板指数的有14.57%，仅20.99%的混合基金收益为正。因此整体上看，采用量化选股的“智能”基金相比“人工”基金的波动率和回撤均更低，表现更稳定。

以泰达宏利旗下量化基金为例，截止3月13日，泰达宏利逆向策略基金近6个月来以5.84%的收益率，位居同类前1/10。长期看，泰达宏利逆向策略基金近两年、三年的业绩也均位列同类基金的前20%，净值增长率分别为37.92%、49.13%。绩优的产品业绩离不开专业的投研团队。泰达宏利有专属的量化投研团队，包括7名数学和计算机背景的专业人士，其中刘欣更具备成体系的量化投资经验。

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