- 序号
- 资产名称
- 金额(万元)
- 占净值比例
| 1 | 股票 | -- | --% |
| 2 | 债券 | -- | --% |
| 3 | 货币 | -- | --% |
| 4 | 其他 | -- | --% |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 1.872 | 0.2991% | -- |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7507 | 0.211% | -- |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7532 | 0.2109% | -- |
| 690008 | 民生中证资源指数 | 0.859 | 0.2099% | -- |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 1.45 | 0.1915% | -- |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 163808 | 中银中证100 | 1.233 | 0.1743% | -- |
| 240014 | 华宝中证100 | 1.2281 | 0.1738% | -- |
| 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 1.17 | 0.125% | |
| 660014 | 农银深证100增强 | 1.3545 | 0.1138% | -- |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.0981 | 0.0994% |
国投瑞银瑞福进取投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 (1)类别资产配置 本基金采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例,然后通过指数复制的方法,确定各成份股的配置比例。 (2)股票组合构建与调整 1)股票组合构建 本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型: 上式中: Voli,t为本基金对深证100指数中所有成份股在t时刻配置的股票数量; 为深证100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重; Netvaluet为本基金在t时刻的股票配置总额; 为深证100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格。 2)股票组合调整 根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。 ① 基于基准指数成份股及其权重变动的调整 ② 成份股流动受限时的调整 ③ 成份股基本面发生重大不利变化时的调整 为保护基金份额持有人利益,当某成份股基本面发生重大不利变化,预计将被剔除出成份股时,本基金将提前调降该成份股的配置权重,并用替代股票进行替代,也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。 ④ 一般情况下,本基金仅参与有望入选指数成份股的IPO新股申购以及成份股内增发新股的申购。但考虑到国内新股发行上市的市场特点,本基金也参与申购收益率较高的品种,由此得到的非成份股将择机卖出。 ⑤ 为有效控制基金的跟踪误差,在市场条件允许的情况下,本基金可能投资于金融衍生工具,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 (3)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
国投瑞银瑞福进取投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内,本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内,本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。
国投瑞银瑞福进取收益分配原则
从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
