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如何挑选指数型基金?-第3页

如何挑选指数型基金?指数型基金也是投资股票市场的基金类型,甚至连股神巴菲特都对指数型基金赞不绝口。对于刚刚接触基金的投资者们,或许投资指数型基金是一个好的选择。

年化跟踪误差是指在一段时期内,基金的日跟踪偏离度的标准差的年化值,如果我们假设一年中共有252个交易日,则年化跟踪误差的数学定义为: 

日均跟踪偏离度绝对值越小,年化跟踪误差越小,就表示基金对标的指数收益率的跟踪复制效果越好。

2)增强指数型基金

由于增强指数型基金寻求一定程度的超额收益,因此会在被动跟踪指数的同时加入主动管理的成分,这会使其跟踪误差比普通的被动指数型基金偏大。对于增强指数型基金来说,更为重要的评价指标为信息比率(Information Ratio,IR)。信息比率反映的是基金每一个单位的跟踪误差所带来的相对于标的指数的超额收益的大小。其数学定义为:

其中,R表示基金日收益率,Rm表示标的指数的日收益率。则分子表示的是基金在一段时间区间内相对于标的指数的每日平均超额收益。分母即为刚刚定义过的跟踪误差。由于增强指数型基金的跟踪误差是由基金管理人的主动投资管理造成的,因此如果一只增强指数型基金的信息比率越高,则说明该基金通过一定程度地主动管理获得超额收益的能力越强。

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