近年来随着证券市场不断发展,金融衍生产品层出不穷,做空工具不断丰富,投资的复杂程度也日益提高,其中以追求绝对收益为目标的量化对冲投资策略以其风险低、收益稳定的特性。
近年来随着证券市场不断发展,金融衍生产品层出不穷,做空工具不断丰富,投资的复杂程度也日益提高,其中以追求绝对收益为目标的量化对冲投资策略以其风险低、收益稳定的特性,成为机构投资者的主要投资策略之一。
目前,中金所仅上市了沪深300股指期货和5年期国债期货两个品种,其中,投资者普遍用沪深300股指期货进行风险对冲。随着上证50和中证500股指期货将于4月16日上市交易,以公募基金为代表的机构投资者其实早已经在进行充分备战,相关创新产品的推出,显然赢得了不少投资者的认可。
量化对冲产品获认可
光大“乌龙指”让量化对冲基金在国内一下子“出名”了,随后,被证监会定性为“内幕交易”。不过这个事件比较特殊,相对于传统基金经常会出现“老鼠仓”等内幕交易事件,一般情况下,量化对冲很难出现此类事故。
量化对冲基金管理人的日常工作听起来似乎很乏味。“我们从来不出去调研个股,从不请董秘吃饭,无非自己家里做做模型,写写策略”,一位私募量化对冲基金经理告诉记者。“或许这也是一方面的原因,传统基金的内幕交易屡见不鲜,而量化对冲基金较难出现,据我的接触,监管层非常支持量化对冲产品的创新以及推出。”上述基金经理表示。
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