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公募量化对冲基金抗跌成果显著

近期,A股震荡加剧,公募量化对冲基金也显示出应有的抗跌效应。

近期,A股震荡加剧,公募量化对冲基金也显示出应有的抗跌效应。截至9月17日,中国共有33只公募数量型对冲基金(不同份额单独计算)。近一个月来,公募数量型对冲基金整体实现正收益,平均收益率为0.046%;相比之下,偏股混合型基金近一个月的平均收益率为-2.26%,排名倒数第一的基金回报率甚至接近-16%。

同时,从产品动态来看,在基金持有意愿增强的情况下,公募量化对冲基金的仓位也有所增加。如9月10日,华泰柏瑞量化绝对收益策略固定开放式混合基金公告,股指期货对冲的空头合约市值达到9亿元,占基金资产净值的78.71%。根据该基金6月初的公告,其空头合约市值仅为6.55亿元,占比仅为61.86%。同时,与6月份相比,基金股票资产占基金资产净值的比例由63.65%提高到80.46%。

此外,中邮绝对回报策略固定混合型基金在9月9日的公告中也表示,截至9月7日,基金用股指期货对冲的空头合约占基金资产净值的55.13%,较6月8日的48.95%提高了6.18个百分点,股票资产占基金资产净值的比例也提高了3.68个百分点,达到58.44%。

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