麦克米伦在《期权投资策略》第六部分“衡量和交易波动率”中用了几章的篇幅研究了如何判断波动率的高低,如何交易波动率的问题。对于做多(买进)波动率他重点推荐了三个策略:“买进波动率有三种可以使用的策略:(1)买进跨式套利;(2)反向套利;(3)日历套利。”
第二,遵循一定的选择程序。我主张当你经过一系列的思考或受他人启发,选择了一种或若干种策略,那么首先,应该对这些策略组合进行希腊字母分析,从三个维度看看该组合的利弊;其次,对选中的策略进行一段时间的模拟操作,看看它们是否经得住实战的考验;第三,从模拟操作中的优胜者选出一两种,小规模地投入真金白银进行操作。如果不行就放弃,如果不错就大规模投入。
第三,最终策略是否可行必须至少经过一个波动率周期的检验,即经过一次波动率的大涨和大跌,仅仅一段时间好不能说明问题。这就是说,除了要有做多波动率的策略,还必须准备好做空波动率的策略,并把握好这两类策略的平稳过渡。
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