期指长期处于贴水环境，主要期指基差长期为负，在这样的情况下，以阿尔法策略为主的产品很难做出收益。
一位基金公司专户部投资经理坦言，目前在进行阿尔法策略时必须调整量化模型。“传统的围绕基本面的多因子模型很难战胜贴水，需要降低这部分的比重。”
上述投资总监认为，单一策略难以覆盖目前市场的风险，私募已开始转型构建多策略组合，公募基金也应该进行一些尝试。记者了解到，越来越多的基金经理开始逐渐降低量化对冲的配置比例。此前有不少公募量化对冲基金参与打新，并配置一定比例的固定收益来维持收益。3月份以来，海富通阿尔法对冲就参与了6只新股的发行，共计获配20.57万元。嘉实量化阿尔法 、嘉实研究阿尔法也分别参与了5只和3只新股配售。
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