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量化基金怎么选?选择量化基金需要参考哪些指数?自2004年第一只量化基金光大保德信量化股票成立以来,国内市场上量化基金已越来越多……
3、詹森指数 ( Jp)
詹森指数是以证券市场线 ( S ML) 作为基准的一种指数。其公式为:
4、选股能力与择时能力 (T - M模型 )
在 T - M 模型中,通过一个二次项将基金的超额收益来源分解为基金经理的选股能力和择时能力