量化对冲产品该如何选择?选择量化对冲产品需考虑哪些因素?随着无风险利率下行,银行理财产品收益下降,如何寻找一类风险比合适的绝对收益产品,成为投资者当下的迫切需求。
美国市场经验表明,过去10年若夏普比率为2的就是超级明星基金,处于1.5到2之间也是不错产品,平均为1的尚可。
据了解,不少公募和私募专户量化对冲产品,今年上半年对外公布的夏普比率都在3以上,这并不能说明产品的投资价值很高。由于国内对冲基金起步较晚,短期的夏普比率并不准确,投资者在参考这一指标时,应尽量选择运作期限较长的量化对冲产品。
因素五:最大回撤
最大回撤率也是反映量化对冲产品运作稳定性的关键指标,是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,该指标用来描述买入产品后可能出现的最糟糕情况。
简单来说,投资者购买股票时对应的指数为5000点,若后来该指数最低跌到1900点又上涨到6000点,投资者是有可能赚钱的,但从5000点到1900点的区间损失就是该产品的最大回撤。投资者在选择相应的产品时,就要关注该产品历史上出现的最大回撤。
通常情况下,最大回撤率越高说明产品的风险越大。据了解,有些量化对冲产品今年的最大回撤不到2%,有些则达到了4%左右。去年12月市场风格发生转变时,不少量化对冲基金大幅回吐收益,产品回撤超过6%的不在少数。
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