量化基金是如何运作的?挑选量化产品需注意哪些方面?市场上对于量化基金传统的定义,即主要采用量化投资策略来进行投资组合管理的基金,并且量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程
三是引入对冲机制,做绝对收益。股票对冲策略是指通过使用衍生品或者融券等做空手段,对冲持有的股票多头头寸的风险暴露,达到降低投资组合市场风险、获取选股Alpha收益的一种对冲投资策略。国内目前发行的产品主要是市场中性策略,即一般要求的投资组合的风险暴露不超过其多头头寸的15%至20%,并且长期维持在这一水平。
对于量化基金而言,基金经理追求的是其所投资的一堆股票中,大部分的股票在未来都能够上涨,最好能够大幅上涨。基于这个概率实现的问题,量化基金在投资股票方面往往是多而散。投资大量的股票(数量可能超过100只),自然对于个股的研究不会那么深入,因而对于个股风险的把握度不高,只能通过频繁的操作分散投资来控制风险,因而换手也会比较高。
针对年报半年报统计分析,量化基金整体换手率高于主动股混基金平均水平,多数时候都位居主动股票混合型基金前50%水平以内。例如,长信量化先锋、华富量子生命力,各期换手整体位居主动股混基金前20%水平内。
而对比量化基金年报、半年报披露的全部持股数量,可以看到,量化基金整体持股数量偏多。
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