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购买什么量化对冲基金好？量化对冲基金怎么选？-第2页

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2017-1-26 17:32:38

购买什么量化对冲基金好？量化对冲基金怎么选？基金是一个巨大的投资市场，投资人群分布广泛，想要知道哪种基金好？就需要学会观察市场行情及策略，那购买什么量化对冲基金好？

最大回撤体现对冲基金的风控能力，一般控制在5%以内为好。量化对冲基金的设定止损线一般为0.92或0.93，若最大回撤达到7%或8%以上将可能面临清盘的风险。若最大回撤超过8%以上，基本说明该基金风控能力较弱，不建议选择。

夏普比率：是目前最常用的基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。它的公式是

夏普比率

其中E（Rp）：投资组合预期报酬率，Rf：无风险利率

E（Rp）-Rf：组合超出无风险投资的回报

σp：投资组合的标准差，代表组合风险

夏普比率表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。、

而无论是在国内还是国外，长期来看（至少1年），夏普比率超过1为良好，超过2为优秀，意味着回撤很小的情况下有着较好的收益，而夏普比率低于0.5的基金不建议选择。

4、年化波动率，波动率是度量资产价格历史变动的指标，是衡量资产价格在一段特定时期内的活跃程度，一般是取一段时期内每日资产收盘价变动百分比的平均值，并将其年化。

年化波动率是衡量产品长期表现好坏的重要指标。年化波动率波动率越小，说明基金的对冲风险能力越强，年化波动率越高，说明基金收益的不确定性越强（收益可能很大，损失可能也很大）。

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