近日,基金业内人士积极对正在修订的《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则进行解读、反馈意见,不少有前瞻意识的券商已经开始着手修订风控规章制度。
随着近两年证券公司创新业务的快速发展,不断涌现新产品与新业务。如何有效管理新产品和新业务的风险,这对风险管理部门的风险识别、量化分析以及模型风险管理能力提出了较高要求。
目前,多数公司仍按照各业务规模计提风险资本准备,并未按照风险类别来计算。未来逐步实现从按业务类别向风险类别进行风险计量的转变。兴业证券风控部门表示,未来将引入模型风险管理能力,因为模型若存在缺陷或问题,也会产生模型风险,这会导致依赖模型的复杂金融工具的估值以及相应风险计量结果和实际情况产生巨大偏差,从而导致交易员因使用错误对冲策略和工具而带来一系列损失等。风险管理部门需要配备相关专业人员负责审核验证金融产品估值模型和风险计量模型,管理模型风险。“我们可能会把关键的限额指标纳入交易系统进行实时动态管理。”有券商人士表示,当前正制定符合公司发展要求的风控组织体系和规章新制度。
当然,为了满足业务发展资金需求,券商的融资来源也将更加丰富,资产负债结构也因此复杂化,结构化利率风险相应提升,与资产负债管理相关的久期缺口管理等风险管理能力日趋重要。随着“资本中介型”以及“资本型”业务的开展,需要越来越大的自有资金运用,杠杆倍数在未来5年也将持续扩大,流动性风险也将增加,从而对券商流动性风险管理能力提出更大要求。
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