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分级基金套利需要哪些必备条件？分级基金套利风险有多大？

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2017-1-25 15:52:51

分级基金套利需要哪些必备条件？分级基金套利风险有多大？在金融行业中，存在一种通过差价获取收益的方式“套利”，只需懂得套利规则及操作技巧即可快速获取收益，当然，也存在一定风险

分级基金套利需要哪些必备条件？分级基金套利风险有多大？在金融行业中，存在一种通过差价获取收益的方式“套利”，只需懂得套利规则及操作技巧即可快速获取收益，当然，也存在一定风险，那分级基金套利风险是什么？

分级基金套利的必备条件：

（1）母基金有实际交易。如果母基金不能进行交易，也就谈不上套利了。一般来说，债券分级基金的母基金不能交易的居多。

（2）A、B份额都上市交易。有些分级基金的A份额不上市交易，所以即使B份额涨得再好也不能套利。

（3）有约定的配对转换机制。比如某只基金在招募说明书里已经约定AB份额的比例始终是1:1，且支持按照此比例进行母基金的合并和拆分。

分级基金套利风险：

从套利开始到结束要经过3-4个工作日，在这期间母基金的净值和价格可能会发生巨大的变化，原来有利可图的套利行为可能会演变为亏损。

折价套利：当母基金价格 <母基金净值时，你可以低价买入a、b份额，然后申请合并为母基金后再高价赎回。<>
溢价套利：当母基金价格>母基金净值时，你可以低价申购母基金，然后申请拆分为A、B份额后再高价卖出。

由于T+1的交易限制，一个完整的套利行为需要3-4个工作日才能完成。那么，在这期间哪个因素发生了剧烈变动，都会直接影响套利的利润。

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