近期,基金中的基金(FOF)升温,作为FOF理想的投资标的之一,费率相对低廉的指数型股票基金再次吸引了市场的关注。
同一时段的日均跟踪误差比较
《证券市场周刊》记者基于Wind数据功能计算了2014年、2015年和2016年至今两年又一期标准指基的日均跟踪误差。和累计偏离度不同,日均跟踪误差按是否是ETF类型出现明显分化:ETF整体的日均跟踪误差明显较低,而非ETF则整体较高。
2014年,纳入统计的56只ETF中,日均跟踪误差最大的为0.25%,最小为0.01%,其中,误差在0.1%以下的有53只,在0.05%以下的有27只,中值为0.05%,等权重平均值为0.06%;37只非ETF产品中,日均跟踪误差最大的为0.19%,最小的为0.07%,其中,误差在0.1%以下的有16只,中值为0.1%,等权重平均值为0.11%。
2015年,扣除万家上证50ETF,纳入统计的74只ETF中,日均跟踪误差最大的为0.66%,最小的为0.03%,其中,误差在0.1%以下的有46只,在0.05%以下的有10只,中值为0.09%,等权重平均值为0.11%;43只非ETF产品中,日均跟踪误差最大的为1.18%,最小的为0.14%,中值为0.2%,等权重平均值为0.25%。
2016年至今,扣除万家上证50ETF,纳入统计的94只ETF中,日均跟踪误差最大的为0.28%,最小的为0.03%,其中误差在0.1%以下的有78只,在0.05%以下的有31只,中值为0.06%,等权重平均值为0.08%;60只非ETF产品中,日均跟踪误差最大的为0.88%,最小的为0.08%,其中误差在0.1%以下的有12只,中值为0.13%,等权重平均值为0.16%。不难看出,在同一时间区间内,非ETF产品的日均跟踪误差约为ETF的2倍。
尽管在年报中表示日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定范围之内,但诺安中小板等权ETF(159921.OF)2014年的日均跟踪误差达到0.25%,远超过第二位的0.11%;2015年和2016年至今的日均跟踪误差分别为0.24%和0.18%,均相当于同期非ETF产品的平均水平,显示该ETF的跟踪能力在同类产品中表现落后。同样的情况出现在2015年的诺安上证新兴产业ETF(510260),虽然跟踪质量达到目标,但2015年日均跟踪误差为0.34%,甚至超过非ETF产品的平均水平,2016年至今的日均跟踪误差也达到了0.12%,明显高于ETF的平均水平。诺安这两只产品的基金经理同为宋德舜,他除了从成立伊始就管理这两只ETF以外,还管理对应的两只联接基金。
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