如何选择量化对冲产品?五大因素教你如何选择量化对冲产品!随着无风险利率下行,银行理财产品收益下降,如何寻找一类风险比合适的绝对收益产品,成为投资者当下的迫切需求。
2015年以来,创业板涨势惊人,市场风格单一,不少量化团队的策略都是买入创业板和中小板股票,同时做空沪深300股指期货,产品收益相当丰厚。
多位量化对冲私募人士向记者表示,A股市场尚不成熟,市场风格变化较大,量化对冲产品运行的时间越长,越能表明其量化模型的可靠性和稳定性,体现产品的长期盈利能力。因而,只有半年业绩的新产品,参考性并不强,有2年以上运作业绩的产品更值得关注。
因素四:夏普比率
夏普比率是用来衡量产品风险收益比的,即单位风险内能获得的收益有多大,其计算公式为收益率/风险。通常情况下,夏普比率越高越好。
比如两只产品的年化收益率都是20%,但一只上半年跌了20%,下半年涨了50%;而另一只产品从来没有亏损,每天小幅上涨。相比之下,后者的夏普比率就很高,而且投资者的体验感也更好。
美国市场经验表明,过去10年若夏普比率为2的就是超级明星基金,处于1.5到2之间也是不错产品,平均为1的尚可。
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