如何选择量化对冲产品？五大因素教你如何选择量化对冲产品！-第5页

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2017-4-17 14:23:34

如何选择量化对冲产品？五大因素教你如何选择量化对冲产品！随着无风险利率下行，银行理财产品收益下降，如何寻找一类风险比合适的绝对收益产品，成为投资者当下的迫切需求。

但据记者了解，不少公募和私募专户量化对冲产品，今年上半年对外公布的夏普比率都在3以上，这并不能说明产品的投资价值很高。由于国内对冲基金起步较晚，短期的夏普比率并不准确，投资者在参考这一指标时，应尽量选择运作期限较长的量化对冲产品。

因素五：最大回撤

最大回撤率也是反映量化对冲产品运作稳定性的关键指标，是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，该指标用来描述买入产品后可能出现的最糟糕情况。

简单来说，投资者购买股票时对应的指数为5000点，若后来该指数最低跌到1900点又上涨到6000点，投资者是有可能赚钱的，但从5000点到1900点的区间损失就是该产品的最大回撤。投资者在选择相应的产品时，就要关注该产品历史上出现的最大回撤。

通常情况下，最大回撤率越高说明产品的风险越大。据了解，有些量化对冲产品今年的最大回撤不到2%，有些则达到了4%左右。去年12月市场风格发生转变时，不少量化对冲基金大幅回吐收益，产品回撤超过6%的不在少数。

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