- 序号
- 资产名称
- 金额(万元)
- 占净值比例
| 1 | 股票 | 90866827.35 | 90.61% |
| 2 | 债券 | 0 | 0% |
| 3 | 货币 | 7031233.15 | 7.01% |
| 4 | 其他 | 2382373.24 | 2.38% |
- 序号
- 资产名称
- 金额(万元)
- 占净资产比例
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 206811.12 | 0.21% |
| 2 | 采矿业 | 0 | 0% |
| 3 | 制造业 | 57818480.91 | 59.15% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4531329.22 | 4.64% |
| 5 | 建筑业 | 8101948.26 | 8.29% |
| 6 | 批发和零售业 | 3592156.18 | 3.67% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 298284 | 0.31% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 0 | 0% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11433087.08 | 11.7% |
| 10 | 金融业 | 0 | 0% |
| 11 | 房地产业 | 0 | 0% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 1227447.55 | 1.26% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1417930.98 | 1.45% |
| 15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0% |
| 16 | 教育 | 0 | 0% |
| 17 | 卫生和社会工作 | 343400 | 0.35% |
| 18 | 文化、体育和娱乐业 | 1625702.52 | 1.66% |
| 19 | 综合 | 270249.53 | 0.28% |
| 20 | 合计 | 90866827.35 | 92.96% |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.259 | 0.3351% | |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.063 | 0.3116% | |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 1.872 | 0.2991% | -- |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2296 | 0.2771% | |
| 165312 | 建信央视50 | 1.8253 | 0.2731% |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.963 | 0.2463% | -- |
| 110003 | 易方达上证50 | 1.3577 | 0.2432% | -- |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.299 | 0.2419% | |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.642 | 0.2346% | -- |
| 320010 | 诺安中证100 | 1.287 | 0.2281% | -- |
长安沪深300非周期投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资。 在建仓期结束后,本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将发挥专业优势,对投资组合进行适当调整,使跟踪误差控制在限定范围之内。 (1)标的指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的影响,在适当时机、采用适当方法调整投资组合。 (2)成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。基金管理人将预测成分股调整方案,并判断指数成分股调整对投资组合的影响,在此基础上制定投资组合调整策略。 (3)沪深300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将分析这些信息对指数的影响,进而进行投资组合调整分析,确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、基金分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响,并相应调整投资组合。 (5)指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响,或者法律法规限制等合规因素的影响,使得基金管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则,采用样本股替代等方式对投资组合进行调整。 为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差,本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整而导致的交易成本和跟踪误差,从而确保投资组合对标的指数的跟踪效果。
长安沪深300非周期投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
长安沪深300非周期收益分配原则
本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
